NZD/USDの運用を停止しました！
このブログでも何度か記事にしていましたが、
NZD/USDのマイナススワップがなかなか痛く、
先日思い切って運用をストップしました！
この記事では、
その結論に至る経緯や、今後の方針などの詳細をご紹介します
痛すぎるマイナススワップ
そもそもスワップとは何かについては、
この記事にまとめましたのでご参照ください
salary-fudousan.hatenablog.com
マイナススワップが特に目立ってしまっているのは、
2019/1月後半から運用を開始したNZD/USDです
こちらがこれまでの月次の実績をまとめたグラフです
収益が多い月も少ない月もありますが、
それでも8月ぐらいまでは順調に実績を出していましたので、
それまではマイナススワップなんて全然気になりませんでした
ところがご覧の通り8月以降は実績がほとんど出ていない月が続いています
ちなみにこちらのグラフはマイナススワップは加味していないので、
収益が0円の9月はマイナススワップを振り替えていたとしたら確実にマイナスでした…
同じ期間の日足のチャートがこちらです
赤の範囲が当初設定していた買いトラリピの範囲です
ご覧の通り7月の中旬から10月初旬にかけて下げ相場が続いています
しかもよりによって想定してたレンジ中央からほぼ全てのポジションを抱えた状態で下げ始めていますので、
含み損とマイナススワップが最大化されています
なんとか対策しようと9月には福利分の10万を使って、
トラップを追加しレンジを広げてみました
salary-fudousan.hatenablog.com
それでも決済が増えないので、その1ヶ月後には利益幅を狭めてみました
salary-fudousan.hatenablog.com
このようになんとか対策をしてはいるんですが、
どれも対処療法的な対策なので根本的な解決にはならず、
色々対策を施したにも関わらず、
11月末時点でマイナス¥22,865までマイナススワップが蓄積されていました
運用停止を決意
ということで色々と対応を考えあぐねていたところで、
あっきんさんがこの記事を公開されました
基本的に私のトラリピの設定は、
あっきんさんの設定をベースにちょっぴりアレンジを加えているだけの設定なので、
あっきんさんがNZD/USDを損切りされた事は、
私にとっても大きな後押しになりました
私も一緒にいっそ全て損切りしようかとも思いましたが、
色々と考えた結果、
損切りではなく運用停止＝「塩漬け」にすることにしました
そして12/1の夜にNZD/USDのトラリピを、
全てのポジションを保持したまま停止させました
これによりその時点で保持していたポジションはそのまま残り続けますが、
新しいポジションを抱えることはなくなりました
結論に至った理由と今後の方針
この結論に至った理由はいくつかあるのですが、
まず１つ目は、先週末時点で評価損がトータルでマイナス18万ほどとなっており、
あっきんさんよりだいぶ評価損の割合が大きく、
損切りをすると今年これまで稼いできた分がほぼ全て吹っ飛ぶのでやめました
上述の通り私の設定はあっきんさんの設定をベースにアレンジを加えており、
NZD/USDに関してはあっきんさんの設定より多少リスクを大きく取り、
いくらか多めに資金を投入した上で多少狭めの範囲に細かくトラップを配置していましたので、
あっきんさんより多くの評価損を抱えてしまっていたからです
ところで、先日この記事でも書いた通り、
salary-fudousan.hatenablog.com
私の設定だとNZD/USDのマイナススワップが、およそ毎月マイナス¥4,100ほど溜まっています
先週末時点のNZD/USDの評価損がおよそマイナス12万円ほどでした
ということは、
ざっくりですが12万円／¥4,000＝30ヶ月となるので、
30ヶ月以内にマイナススワップが解消されれば、塩漬けの方がよく、
逆に30ヶ月以上経ってもマイナススワップが残っていれば、損切りした方がよい、
という考え方ができそうです
もちろんこれは極論なので、
30ヶ月塩漬けにする＝その間の機会損失のマイナスがありますし、
その間にマイナススワップ額が上がる可能性もあります
改めてチャートを確認してみます
こうして日足で見てみると、
10月上旬を底に上げトレンドに転換しているいるようにも見えます
ちなみにこの記事を書いている12/7時点では、
先週末より一気にNZD/USDの相場が回復し、
8月上旬以来となる約4カ月ぶりに買いトラリピのレンジまで戻ってきて、
含み損もマイナス54,000円程度にまで戻しています
ということで30ヶ月あればマイナススワップが解消するのではと個人的には思っています
これが2つ目の理由です
ただそれでも機会損失のリスクが残っています
元々NZD/USDは70万円で運用しており、
9月に複利分10万円を使ってトラップを追加しましたので、
トータル80万をホールドした状態で運用していました
追加分のトラップに関してはすでに現在時点で全て決済が完了しているので、
複利分の10万円の資金は解放できます
あとは残り70万円分ですが、この機会損失は諦めようと思います・・・
今後の方針
ただ今月はボーナスが入るので、
それを使って今後は毎月資金を追加していくのと、
定期的にNZD/USDの状況を確認し、
決済されたトラップの分だけは資金を解放して、
別通貨ペアへの投資に回していこうかと思っています
ところで、
ポジションを保持したままトラリピの運用を停止すると、
そのポジションは決済価格が決まっていないポジションとなるので、
一つずつ決済価格をいれていく必要がありました
なかなか面倒な作業でしたが、これはもうやるしかないので、
一つ一つ0.005ドル上昇で決済されるよう決済価格をいれておきました
スワップ加味しないと１つの決済あたり550円前後の収益になる想定です
あとは、なるべく早めに相場が回復し、
全てのポジションが決済されるのをただただ祈るばかりです！！
まとめ
9月から心配のタネだったNZD/USDのマイナススワップの対策として、
12/1にトラリピを停止させたのですが、
それに至る理由や今後の方針を、
この記事ではご紹介しました
少しずつ収益が削り取られていくのが、
なんだか気持ち悪かったのですが、
これで少しスッキリしました！
方針としては、
損切りではなく塩漬けにすることにしたので、
あとは相場がなるべく早く回復してくれるのを待つのみです
ところで、今回はNZD/USDの対策を行いましたが、
同じくAUD/USDでもマイナススワップが発生しています
今は比較的決済が継続的に発生しているのでそんなに気になってはいませんが、
実は先月の決済がたった1件だったので、
今後はちょっとより注意深く監視していこうかなと思ってます
もうすぐトラリピ始めて一年になるので、
色々見直したりメンテナンスしてみるいい機会なのかもしれないですね
自分で考えて実践してみることで勉強にもなるので、
思考停止することなく色々考えてみようと思ってます
